13.07.2020

Что я использую для торговли в эти дни и почему

За прошедшие годы с этим сайтом многое изменилось, а вместе с ним и я. Я вижу там других людей с непоколебимой системой убеждений, придерживающихся (как я считаю) архаичного взгляда на вещи и непоколебимого для изменения. Я не уверен, почему они это делают, но представьте себе, что многое из этого сводится к тому, что они не желают выступать в качестве оборотня или публиковать что-либо, что может каким-либо образом противоречить тому, что они написали в прошлом.

Я смотрю на это так: я обновляю свой телефон каждые 2 года (наряду со многими другими вещами), поэтому, очевидно, я собираюсь обновить и свой бизнес. Насколько я понимаю, это всегда было забавной частью. Это не следует путать с «если это работает, не трогайте его». Улучшения производительности только здесь.

Ничто из перечисленного не является «правильным» или «неправильным». Бросай дротики на графике, если хочешь. Если это приносит деньги, это все, что имеет значение. Я никогда не буду критиковать кого-то за то, что он / она использует. 16 лет в этом бизнесе, и я все еще изучаю новые вещи все время.

Daytrading чрезвычайно сложно реализовать. Поиск того, что работает, редко является проблемой. Сборка стратегии и ее правильная установка и запуск — вот где возникает масса проблем.

Большинство форм анализа можно оптимизировать и сделать прибыльными, но некоторые вещи создают гораздо больше трений, чем другие.

И даже несмотря на то, что большинство людей стареют, приобретают опыт и так далее, это все еще сложно. Многое из этого сводится к ожиданиям. Как только вы осознаете, что реально достижимо, что является «нормальным» и т. Д., Трение начинает исчезать.

Большинство из нас пытаются построить невозможное. У всех нас есть ограничения, основанные на наших текущих уровнях знаний. Ты не можешь сделать все

Если бы мы потеряли процесс принятия решений для большинства участников, мы бы увидели следующее:

основы> объемы> цены.

Следуя каждому из этих пунктов, вы можете добавить произвольную модель торговли, которая будет выглядеть примерно так:

основы> торговая модель> объемы> торговая модель> цены> торговая модель.

Некоторые люди используют только одну из этих моделей, другие — гибрид. И чем больше слоев вы кладете (например, любые индикаторы), тем дальше вы удаляетесь с самого начала. Никогда не забывай это.

Я призываю как можно больше отставать от цен. Чем дальше вы идете назад, тем лучше, потому что вы получаете раннее преимущество над множеством других участников, которые реагируют только на то, что уже сделано. Если вы используете цены, чтобы подтвердить то, что вы уже объективно знаете как с точки зрения основ, так и с точки зрения объема (при условии, что это проверено и точно), то вы явно имеете преимущество перед трейдером-новичком, полагаясь исключительно на уровень поддержки и сопротивления. хит.

Как и многие другие профессии, эта основана на информации. Получение, анализирование и правильное использование.

Объединение этих этапов дает вам больше информации, но может замедлить процесс выполнения. Это нормально, если вы подстраиваетесь под него. Я использую гибрид всех трех, который, очевидно, работает на разных частотах.

Итак, давайте пойдем по списку. Здесь не так много сюрпризов, но я подумал, что некоторые объяснения могут быть полезны.

Ценовое Действие

Вначале ценовое движение заставило меня двигаться в правильном направлении со структурной точки зрения. Раньше я смотрел на графики и спрашивал, «как кто-то имеет в этом смысл», чтобы смотреть на графики и разбивать их на части, как на любом другом языке.

Однако проблема, которую я всегда обнаруживал с ценовым действием, заключается в том, что Почему эти вещи происходили (предполагая, что в то время у меня было абсолютно нулевое знание в отношении объемов). Почему цены отскакивают от уровня снова и снова. Почему цены будут стремиться к предыдущим областям консолидации.

Все это сводилось к статистике и серии совпадений, которые были тесно связаны между собой. Другими словами, наблюдение и влияние. И хотя во многих случаях этого более чем достаточно для составления стратегии, с точки зрения дневной торговли, это может создать большое количество проблем.

В то время я мало что понимал, что время, в конечном счете, улучшалось, а не направлялось.

Используя только ценовое действие, направление может быть определено через серию ценовых разрывов, больших пауз на основной поддержке и сопротивлении, классических графиках и так далее. Но, как мы все знаем, основные характеристики этих типов методов в лучшем случае посредственные. Сами статистические данные сильно различаются в зависимости от модели и используемых методов, но в целом они склонны к «фальшивкам» и другим вещам, которые люди обычно называют обманутыми.

Ценовое действие является конечным результатом очень длительного процесса принятия решений широким кругом участников. Это последнее, что должно произойти в процессе, который начинается очень широко и вписывается в особенности. В конечном итоге я обнаружил, что ценовое действие является основой для улучшения сроков и условий рынка, но может быть болезненным в ряде категорий, а именно:

…. как долго продлится движение?

… вас «обманули» ложный разрыв или какая-то другая ерунда?

… Где цены в конечном итоге движутся / к чему их привлекают?

… Какой уровень ударит? И почему?

Да, мы можем определить «правила» для всех этих элементов, но в итоге мы получаем паутину противоречивой информации и правила, после правила, после правила, после правила. Для алгоритма это нормально. Но для дискреционного трейдера это непрактично. Со многими из моих ранних исследований ценового действия я обнаружил, что это так. Авторы пишут сотни утверждений «если, тогда», и я становлюсь экспертом в выяснении их мозга, но не более того.

Это все равно что пытаться выучить новый сложный программный продукт. Первый шаг — войти в голову создателя и выяснить, где все находится, и шаги, необходимые для выполнения любого количества задач. Его налогообложение, и почему многие люди в конечном итоге сдаются.

Сосредоточив внимание на чем-то гораздо более фундаментальном, это меняется. Глобальные концепции могут быть перенесены, а нюансы применимы в меньшей степени.

Перечисленные выше вопросы являются лишь примерами того, как ценовое движение борется само по себе. На них можно ответить, но данные за ними не заставят вас делать сальто назад.

Это постоянная настройка, которая всегда сводила меня с ума. Люди говорят, что управление торговлей — самая сложная часть торговли. Я утверждаю, что это не должно быть трудно. Это двоичный файл. Так или иначе, и в течение заранее определенного промежутка времени. Вам не нужно все время налаживать — вы никогда не будете спать.

Если вы испытываете стресс, сражаясь назад и вперед между стратегией, которая требует постоянного направленного суждения, вероятно, есть четкая причина.

Я не стучу ценовыми действиями какими-либо средствами, а скорее объясняю, что у них есть ограничения, когда другие средства анализа могут заполнить пустоту. Ценовое действие прекрасно подходит для понимания типичного поведения на рынке, а также для точного определения входов и выходов. Я не могу обойтись без этого. Но опять же, я бы предпочел рассматривать это как основу, а не как конец. Это объективная сторона меня.

Совокупные объемы (ось X, стандарт и ось Y, профиль объема)

Я разделяю объемы на две основные категории: общее количество выполненных операций и что-либо более гранулированное, чем это, включая транзакции, выполненные по заявке / запросу (дельта), а также ликвидность (глубина рынка).

Всего выполненных (совокупных) объемов служат двум целям:

Точки поворота среды и цены (объемы, нанесенные на ось Y): когда и где цены будут «зависать» (вообще говоря, в узлах с большим объемом) по сравнению с тем, где они будут двигаться / отклоняться (узлы с низким объемом). Принятие и отклонение является основным принципом объема / профиля рынка, который сохраняется в любой среде. Все уровни поддержки и сопротивления могут быть напрямую привязаны к профилю объема.

Ранние сигналы направления (объемы, нанесенные на ось x): в сочетании с местоположением большие объемы указывают либо на предстоящий разворот, либо на прорыв. Низкие объемы указывают либо на краткосрочное заполнение (например, единичные отпечатки или разрывы ликвидности), либо на откаты

Информация, предоставленная вам здесь, предоставляет ряд преимуществ, которые могут либо служить предвестником самих цен, либо подтверждать то, что уже видели.

Разделить тома (накопленная дельта)

Разделенные тома могут обеспечить значительные преимущества, но только если вы используете их правильно. За эти годы я обнаружил, что большинство интерпретаций разделенных томов, как правило, вводят в заблуждение, поэтому недавно я опубликовал несколько видео, чтобы отразить это. Разделенные данные относятся к транзакциям, выполненным по заявке / предложению. Вам понадобится обмен или (как правило) доступ к ликвидному ECN для межбанковских валют. Я использую фьючерсные данные CME, когда я ищу разделенные объемы в FX (или любой товар, конечно). Они более чем надежны для моих целей.

Разделенные объемы используются для направления. В конце концов, все, что нам нужно знать, это то, что цены движутся вверх или вниз, и в какие конкретно сроки. Для средней частоты дневной торговли я протестировал бесчисленное количество методов для определения этого и продолжаю возвращаться к просто кумулятивной дельте, хотя и использую менее традиционный подход к интерпретации.

Я сильно полагаюсь на это практически для всех рынков, но особенно для очень насыщенных (ликвидных). Там, где лимитные ордера проводят шоу, как и на большинстве рынков, разделенные объемы говорят вам, что делают более влиятельные участники.

ликвидности

Менее часто используется, но другой слой, если мне это нужно. Проблема с ликвидностью заключается в том, что ее показатели сильно зависят от других предметов. Начните копаться в научных статьях / официальных документах, и вы увидите кучу исследований, определяющих форму книги заказов. «Форма» относится к концентрации предложений по заявке против спроса. Вы делите или вычитаете два, и у вас есть число, которое используется для определения того, перекошена ли книга, или в общем равновесии.

Если искажено, общее предположение — исчезновение. Допустим, у меня в 2 раза больше ставок по сравнению с предложениями, на 4 уровня от текущей цены. Обычное мышление заставит меня покупать, утверждая, что рыночные ордера не могут проникнуть в обратную сторону, но это не всегда так, потому что:

  1. Эти ставки могут быть получены в микросекундах или
  2. Чрезвычайное количество рыночных ордеров может уничтожить их и снизить цены.

№ 2 является типичным виновником, но на самом деле, ничего из этого не имеет значения. Если логика ошибочна, ваша стратегия развалится в одних условиях и будет процветать в других.

Мы хотим знать, что такое «другие», и использовать их в качестве дополнения, если данные подтверждают правильность тезиса.

В моем случае это когда книга лимитных ордеров явно покупает (определяется через кумулятивную дельту), а рыночные ордера на продажу истощаются. Он используется только для более точного ввода и в значительной степени неэффективен для использования в дневной торговле в других местах из-за частоты данных.

Ликвидность — это область, в которой я больше всего заинтересован в дальнейшем изучении, хотя я не уверен, куда еще я могу обратиться в этой точке. Это область, которая наиболее подвержена манипуляциям, и общие быстрые изменения лучше всего наблюдаются только алгоритмом.

основы

Это сильно зависит от инструмента. Цены являются суммой частей. Как правило, есть только несколько основных компонентов, которые составляют основную часть процесса принятия решений, причем другие либо возглавляют их, либо весят значительно меньше.

Как пример, для FX, его процентные ставки, так как они, по сути, стоимость денег. С фундаментальной точки зрения, ничто не движет ценами на иностранную валюту больше, чем это. У нас опережающие показатели ставок: инфляция, долг, даже форварды и т. Д.

Для товаров это, как правило, стоимость нескольких компонентов, которая создает конечный продукт, а также неудовлетворенный спрос, который является функцией других факторов.

Опять же, мы хотим пойти как можно дальше назад, чтобы опередить конкурентов, то есть цены. Я предпочитаю всегда модели ценообразования: это позволяет вам создать гипотетическую цену, основанную только на фундаментальных знаниях, помогая вам в долгосрочном и краткосрочном процессе. Чем выше квадрат r, тем лучше. По сути, вы пытаетесь отслеживать цену, не используя ее напрямую.

Затем вы можете разорвать эти данные, чтобы определить недооцененный / переоцененный, или любое другое количество метрик.

Есть модели почти для каждого товара, курса и справедливости на планете Земля. Гугл им. Узнайте, каковы основные движущие силы на вашем рынке и как отстать от них как можно дальше.

Потерян еще?

Здесь мы снова идем — читаем статью и пытаемся проникнуть в мозг создателя. Да, я понимаю.

Итак, подведем итоги. Мой многолетний опыт был в меньшей степени связан с изучением фактов, чем с восприятием, потому что я нахожу, что большинству людей говорят, что это, как правило, «очевидный» способ восприятия чего-либо, но зачастую непрактичный для использования.

Ценовое действие строит базу и дает мне структуру. Это позволяет мне знать, где я нахожусь в общей дорожной карте. Это также дает мне знать, где цены может быть сдвиг, а также потенциальные входы и выходы. Наличие преимуществ в этих областях и общая структура цен — большое преимущество в долгосрочной перспективе.

Совокупные объемы = препятствуют предстоящим движениям и торговой среде. На самом деле не так много сигналов, генерируемых совокупными объемами, и их относительно легко выучить (они нанесены на оси x и y). Традиционные концепции в целом эффективны здесь.

Разделить тома = простое направление, вверх или вниз. Я так и не смог найти объяснения этому, которое меня удовлетворило, поэтому я создал свое здесь и здесь.

Основы = переоценены / недооценены с точки зрения макроперспективы. Сделайте акцент на создании уравнения из цены. х + у = цена, Держите это относительно простым и знайте своих основных водителей.

И с одним только этим списком, есть тысячи способов применить это. Пишите правила и думайте как алгоритм. Укрепите свой процесс и удалите тысячи противоречивых утверждений «если, тогда». Подавляющее большинство людей не делают этого и обнаруживают, что либо входят рано, без подтверждения, применяют слабый риск, либо входят в позиции, не зная, куда идет торговля. Соберите данные. Электронные таблицы — ваш друг.

И это все на сегодня. Я путешествовал в течение последней недели и надеюсь получить больше, когда вернусь. Спасибо, как обычно, и хорошей торговли.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *