13.07.2020

Типы открытия дня как прекурсор

У меня здесь куча постов, и я просто хотел сделать несколько весна зимняя уборка и выталкивание некоторых из них. Как многие из вас знают, я являюсь пользователем профиля, основанного на объеме, который происходит от оригинальных произведений профиля рынка (который использует время, а не объемы, как константу). Я полагаюсь на это только на места, а не на общее восприятие, как на все.

Эти дневные типы открытий изначально были созданы Питером Стейдлемейером, и хотя мое собственное представление о профиле сильно отличается от (действительно любого) текстов профиля рынка, это одно из исключений, к которым я обращаюсь на регулярной основе.

Краткий обзор причин, по которым все это имеет значение и почему они даже беспокоят… открытие любой сессии важно для нас по нескольким причинам:

  • Цена еще не нашла своего значения для дня, где значение = наиболее общепринятая цена с точки зрения объемов (или времени, если используется рынок, а не объем, профиль). Из-за этого движения, как правило, более преувеличены, и по мере продолжения сеанса значение с большей вероятностью будет найдено (с учетом обстоятельств на сегодняшний день, т.е. отсутствия данных на конец дня, объявлений и т. Д.). Таким образом, ваши возможности для движения цены постепенно уменьшаются, и ограниченная диапазонная активность, более вероятно, произойдет позже в течение сессии.
  • В соответствии с вышеизложенным, ранее определенные цели, основанные на объеме, имеют более высокую вероятность попадания раньше, чем позже,
  • В первые полчаса дня обычно преобладает поток заказов, ожидающих исполнения в одночасье. Мы склонны начинать открывать больше направлений во второй половине часа торговли, причем весь первый час называется начальным балансом дня. Таким образом, эти типы открытых дней обычно реализуются в течение этого первого часа торговли.
  • Статистически, цена испытывает свои самые большие движения во время ночных сессий. Это связано с отсутствием отложенных ордеров, мешающих рыночным / совпадающим ордерам, создающих меньшее трение, что облегчает диапазон движения. Вот почему любой менее ликвидный рынок будет испытывать более высокие уровни волатильности, и поэтому объявления, как правило, делают то же самое, поскольку книга заказов становится городом-призраком, мертвым перед выпуском данных. Ночная деятельность может либо продолжаться, либо корректироваться, и тип открытия помогает нам определить на ранней стадии, какой она будет.

Классифицируя тип открытия, мы даем себе руководство к последующей деятельности. Это рамки. И хотя это, конечно, не все, но это всего лишь один легко идентифицируемый компонент, который может помочь нам зафиксировать преобладающее движение или удержать нас в опасном положении в случае разворота (в зависимости от вашей стратегии). будь то расходящийся или означающий возврат). Профиль в любом смысле является в значительной степени структурным, но, тем не менее, предоставляет один из важнейших деталей в отношении точек перегиба любого размера, где будут находиться цены, прорыв, цель и т. Д.

Первоначальные источники для них:

Питер Штайдлемейер: самые ранние обсуждения начинаются, как только страница 21 в «Штайдлемейер о рынках», и продолжаются в книге. Несмотря на то, что прошло много времени с тех пор, как я его прочитал, мне трудно сказать, где именно они упоминаются, одним выстрелом. Если кто-то из читателей может помочь, не стесняйтесь комментировать и дайте нам знать.

Джим Далтон позже уточнил их определение и классифицировал их, как некоторые считают более чистой версией. Его рецензию можно найти в «Markets in Profile», стр. 171-181.

Я призываю вас прочитать обе книги, независимо от того, планируете ли вы явно использовать их интерпретации.

Я не. Фактически, многие из более крупных концепций, на которые я опираюсь, таких как ребра узлов большого объема, вообще не упоминаются. Следующее основано на классификациях Далтона, которые стали наиболее узнаваемыми / обсуждаемыми. Это не подразумевает какой-то предвзятости или негативности по отношению к оригинальным работам, наоборот, я просто не могу дословно относиться к ним.

Итак, давайте покончим с этим:

Открыть диск:

Открытие на основе импульса. В течение долгого времени: рынок открывается выше области значений предыдущего дня и продолжает торговаться в лонге через максимум овернайт. Один из наиболее показательных типов открывает и представляет непосредственную силу. Реверс для шорт.

Как и любой уровень, ночной максимум или другие основные ориентиры, окружающие его, могут потерпеть неудачу. Имейте в виду тот факт, что сила имеет тенденцию доминировать в начале сеанса и, как таковая, выполнение имеет более высокую тенденцию происходить в течение этого периода времени. Ищите сильные объемы с ценой сразу после иска для продолжения.

Открытый драйв является одним из наиболее показательных открытых типов с точки зрения убежденности.

Открытый тест-драйв:

Еще одно импульсное открытие. В двух словах и на долгое время: рынок открывается выше области значений предыдущего дня, откатывается к ней и остается выше нее. Лонги могут быть выполнены на максимуме области значения предыдущего сеанса, что приведет к прорыву ночной активности.

По сути, это откат до развития тренда. Они встречаются реже только потому, что цены торгуются в одночасье.

Открытый отказ Reverse:

Самый простой способ думать об открытом обратном отказе — это отказ открытого привода.

Рынок переходит на важный уровень (долгосрочный уровень профиля, максимум ночи или минимум и т. Д.) И не может продолжить импульс. Происходит разворот, обычно сопровождаемый сильной дельта-дивергенцией единственного экземпляра, и торгуется в противоположном направлении первоначального движения.

По книгам, когда это происходит, и цена торгуется в области значений предыдущего дня, вы ожидаете, что цена пойдет на другую сторону. Я обнаружил, что это не всегда так, и я предпочел бы использовать начальный тип как сам по себе ранний контрольный сигнал.

Открытый аукцион в / из диапазона:

Это неокончательный рынок. Приводит к консолидации. Рынок открывается, и отсутствие убежденности проявляется с обеих сторон.

«В диапазоне» относится к открытию рынка в области значений предыдущего дня.

«Вне диапазона» — наоборот, и цена открылась выше / ниже его и консолидируется.

В любом случае после этого ожидаются прорывы. Это просто здравый смысл в том, что цены сжимаются, а затем двигаются. Когда вы увидите D-образное распределение, будьте готовы к прорыву.

Когда цены открываются вне диапазона, общее, намекаемое убеждение состоит в том, что волатильность будет выше по сравнению со днем, когда цены открываются в области значений предыдущего дня. Это может не иметь место, если цены перемещаются в область, также плавающую с ранее выполненными объемами, так что, как обычно, все имеет значение. Те, кто садятся и начинают выполнять в считанные секунды, платят за отсутствие понимания в конце. Ты работаешь.

——-

И предположения, такие как только что упомянутое, являются одной из причин, по которым я рекомендую всем, кто ошибается, проявлять осторожность, когда речь идет о формировании вашего собственного мнения. Все случаи зависят от других, и наш мозг тренируется так, как мы храним шаблоны, но только в контексте того, на что мы смотрим.

Цена за поддержку / сопротивление, цена за основу любым способом, цена за производные, цена за технические индикаторы, цена за объемы и т. Д. Начните с нуля с любым из них, и ваш предыдущий опыт чрезвычайно важен. Это одна из причин того, почему стратегические прыгуны имеют тенденцию так сильно бороться. Если вы строите алгоритмическую стратегию или торгуете вручную, это все равно.

Общее мышление заставляет большинство людей полагать, что это процесс предсказания. Я утверждаю, что это бизнес, который требует реагирования в качестве основного навыка.

Мы предполагаем, что, поскольку X возникает, Y должен также, когда фактически Y мог легко превратиться в Z в течение нескольких секунд. Таким образом, независимо от ваших временных рамок, вы смотрите на некоторую совокупность данных и реагируете на них как можно быстрее. Когда мы наблюдаем что-то типа открытых дней, мы получаем общее согласие или рамки для любого конкретного дня. Это предшественник импульса или его отсутствие.

Например, открытый драйв является показательным признаком ранней силы. Это большой объем, толкающий цены в одном направлении прямо из ворот. Торговля по стоимости и в соответствии с движением просто создает меньше трений по сравнению с попытками остановить рыночный товарный поезд.

Как и большинство вещей, как только вы привыкнете искать их, они приходят быстро и без особой обработки. Это один из многих пунктов в списке, который я лично оценил, независимо от того, хотите вы этого или нет. Основная цель этого поста состоит в том, чтобы сделать их легко доступными посредством томов и повысить осведомленность тех, кто никогда прежде не использовал их.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *