13.07.2020

Творческое выражение и торговля NQ

Вот мы и идем к лету, и рынок делает свое обычное дело — просто несколько чрезвычайно изменчивых шагов и паника по поводу хорошей, старомодной торговой войны! Подожди, это звучит не совсем правильно.

Да, в мае все немного по-другому после относительно медленного и тихого апреля. Похоже, что смена произошла благодаря большому количеству зажигательных заголовков о торговле и политическом климате как в США, так и за рубежом.

Меня часто спрашивают, что я изменяю в своей торговле Emini S & P 500 (ES), когда волатильность растет, но ответ остается прежним — я просто придерживаюсь системы. Я делаю небольшие изменения, чтобы получать большую прибыль, когда она доступна, благодаря большим колебаниям, но я по-прежнему держу стопы маленькими. Это большее вознаграждение за риск помогает уравновесить возросшее количество быстрых разворотов, которые мы наблюдаем по волатильности, и часто видит увеличение нашей торговой ожидаемости даже при более низкой ставке выигрыша.

Это то, что касается моей торговли ES, я сохраняю это простым и придерживаюсь того, что работает. Я не делаю быстрых изменений, когда это трудная неделя или я совершаю несколько убыточных сделок подряд. Я просто следую плану и позволяю краю закончиться.

Если вы делали это в течение стольких лет, как я, вы иногда обнаруживаете, что ищете немного азарта в торговле. Как и в любой другой профессии, бывают моменты, когда вам просто нужно сосредоточиться на чем-то, усердно работая и концентрируясь, но часто периоды, когда вы проявляете творческий подход и гибкость, являются наиболее удовлетворительными.

Для меня я нахожу это удовлетворение как от учебного процесса, так и от текущих исследований и разработок в области торговли, которые включают в себя торговлю различными рынками и инструментами. В те периоды, когда я «потемнел» и сделал несколько постов в блоге, это всегда является причиной — я изучаю новые торговые идеи и удовлетворяю эту творческую потребность.

В частности, одним из инструментов, которым я много торговал в последние пару лет, является фьючерсный контракт на Emini NASDAQ 100 (NQ). Хотя они тесно связаны, нет никаких сомнений в том, что Emini S & P 500 (ES) и Emini NASDAQ 100 (NQ) — разные животные в своем поведении. Они могут добраться до аналогичного места в конце дня, но путешествие туда редко бывает одинаковым, особенно учитывая иногда дикие движения NQ.

С ES я использую очень структурированный подход к своей системе дневной торговли. Это рынок с огромным объемом и лимитными ордерами, которые являются основными движущими силами движения со многими ловушками и колебаниями, предназначенными для захвата и заполнения тех ордеров, которые остались на месте. Мне нравится разбивать структуру и рыночный контекст, размещать свои заказы заблаговременно, чтобы цена вернулась и заполнилась, а затем продолжить движение цены.

Вещи не всегда работают одинаково в NQ. Рыночные ордера — это то, что действительно движет туда, и большие скачки назад и вперед не редкость, когда быки и медведи сражаются с этим. Намного сложнее полагаться на предыдущие уровни или импульс в NQ, так как вы не можете так просто предсказать, где несбалансированный поток ордеров может выйти на рынок. В NQ обычно лучше подождать немного большего подтверждения.

Вот почему я использую более интуитивно понятный подход к торговле NQ, используя то, что я называю Flow Trading. Этот подход принял несколько форм в последние пару лет, потому что в отличие от моего подхода ES, я готов быть гораздо более креативным и по сути трактовать свою торговлю NQ как «контролируемую игру». Торговля NQ таким способом удовлетворяет желание творческого самовыражения, и хотя я не торгую им с тем же размером, что и ES, я все еще нахожу, что он легко обрабатывает 3-5 контрактов с минимальным проскальзыванием. Хотя я экспериментировал с большим количеством контрактов, мне все еще нужно больше времени и данных, чтобы увидеть, что NQ действительно может обработать, прежде чем проскальзывание станет серьезной проблемой.

Я смотрю, чтобы прочитать потоки ордеров, когда быки и медведи сражаются, пытаюсь определить области, в которых одна сторона может взять на себя подавляющий контроль, чтобы обеспечить больший разрыв (таким образом, лучшее вознаграждение за потенциал риска), затем я смотрю на торговлю используя рыночные ордера в качестве подтверждения цены. Много раз это означает, что я просто жду, когда нажму кнопку, чтобы войти, когда это необходимо, но в последнее время я гораздо чаще торгую с ордерами Stop Buy и Sell Market, когда цена меняется в моем направлении.

В этих графиках нет ничего особенного. Я менял их много раз в последние месяцы, но это не имеет значения, если я использую 1-минутные графики, графики объема или 10 линейчатых графиков, как я здесь. «Все работает или ничего не работает», как я однажды услышал, как сказал другой трейдер. Если вы можете читать потоки, то способ настройки диаграммы не имеет большого значения.

Для сегодняшней торговли я использую график, похожий на другой трейдер STA, который любит регулярно торговать NQ, который включает в себя 200-периодный канал Дончиана и 100-периодную среднюю линию Дончиана. У меня также есть моя BattleLine, настроенная, чтобы служить руководством для тренда и общей силы рынка.

Это все, что нужно, просто руководство. Индикаторы имеют свое применение, но в основном они предоставляют контекст, позволяющий вам узнать, где вы находитесь по отношению к прошлым действиям. Я не полагаюсь на них, чтобы предсказать будущее движение, особенно в чем-то вроде NQ, которое может изменить его настроение в любое время.

Вместо этого речь идет о чтении цены и импульса и поиске структур, которые предоставляют возможность для дисбаланса потока заказов. Я пытаюсь найти те области и структуры, где, если одна сторона осуществляет контроль, она, вероятно, сделает это для хорошего бега.

Частично это касается практики и понимания того, как цена реагирует (удержание краев, сбивание без контроля, перенапряжение и т. Д.), Но некоторые трейдеры находят инструменты потока ордеров, анализ распределения объема (VSA) или просто наблюдают за DOM может помочь с выбором времени.

NQ не для всех. Я определенно не думаю, что это хороший рынок для обучения торговле или изучения основ действия цены. Вещи просто движутся слишком быстро и в целом слишком изменчивы. Однако для более опытного трейдера, который хочет торговать более интуитивно и инстинктивно, это может быть очень кстати. Это свободно распространяемый и забавный инструмент для торговли, дающий бесконечный потенциал для творческого самовыражения трейдера.

Коди Хинд

Основатель и руководитель в Самурайская Торговая Академия

Коди имеет более чем десятилетний опыт дневной торговли на рынках Emini S & P 500 (ES) и Forex и лично работал с десятками трейдеров, чтобы помочь им достичь стабильной прибыльности и сделать трейдинг полной занятостью.

Последние сообщения от Коди Хинд (увидеть все)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *